我国增强型商品期货指数编制研究

摘要：

随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分.本文编制飞创商品期货价格动量指数,并与中证指数公司的8只基础及增强型期货指数进行了比较.研究发现:增强型商品指数①有益于投资策略的资产分配,在排除流动性风险后,飞创动量商品指数表现最好;通过与其他传统指数对比分析发现,增强型指数收益率的提高并未完全牺牲指数的流动性,且相比于传统商品价格指数更能够分散投资风险.

关键词：增强型商品期货指数、动态相关性、飞创动量指数、DCC-MVGARCH模型

在线出版日期：2019-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

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