市场信息测度及其冲击效应研究——基于对14种畜牧产品价格波动因素的考量

摘要：

本文以门槛ARCH模型和信息冲击曲线作为市场信息的测度方法和指标,从价格波动视角实证研究了14种畜牧产品的市场信息冲击效应,并探讨了不同属性市场信息对畜牧产品价格波动的冲击效应及其差异.研究表明:正向和负向市场信息对畜牧产品价格波动具有明显的冲击效应,并呈明显的非对称性;在具有非对称性影响的畜牧产品中,71.4％的畜牧产品正向信息对价格波动的冲击效应大于负向信息;而仅有28.6％的畜牧产品受负向信息冲击的影响大于正向信息;此外,市场信息对不同类型的畜牧产品价格波动的冲击效应也存在显著差异.最后,提出了应对市场信息冲击效应的政策建议.

关键词：市场信息、信息测度、价格波动、冲击效应、畜牧产品

在线出版日期：2019-01-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：67-70