我国鸡蛋期货价格波动特征及其影响因素研究——基于ARCH类模型的分析
本文采用GARCH、GARCH-M、TARCH和EARCH等ARCH类模型, 对大连商品交易所2013年11月-2017年12月鸡蛋期货价格的波动进行实证分析, 研究发现: (1) 鸡蛋期货价格存在显著的ARCH效应;(2) 鸡蛋期货不存在高风险高回报特征;(3) 鸡蛋期货价格的波动存在显著的不对称性.并根据上述结论提出相关的政策建议.
鸡蛋期货、价格波动、ARCH类模型
2018-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
91-94