沪深两市传媒板块指数价格预测研究——基于ARIMA-GARCH模型的分析

摘要：

本文首先分析近年来传媒产业的现状,其次研究传媒产业在资本市场上的发展,最后运用ARIMA-GARCH模型对传媒板块指数进行预测.研究结果显示:传媒板块指数短期内将会小幅下降.针对传媒行业上市公司的现状及股价模型,得出以下启示:传媒上市公司应注重风险的分散与控制;传媒上市公司注重融资方式的选择,优化资本结构;ARIMA-GARCH模型可扩展于股票价格呈“尖峰厚尾”分布特征的个股进行预测.

关键词：传媒板块、ARIMA模型、ARIMA-GARCH模型、指数价格预测

分类号：F832.51;F224;G206

资助基金：北京市社会科学基金重点项目;国家社会科学基金;首都流通业研究基地项目;北京学者计划

在线出版日期：2018-05-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：102-105