中国物价波动的混沌特性研究——以1996-2016年数据为例

摘要：

物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一.本文基于系统科学金融理论,选取1996-2016年CPI(居民消费价格指数)、PPI(工业生产者出厂价格指数)和RPI(商品零售价格指数)三个主要的物价波动相关指数,其波动不仅与宏观经济增长密切相关,也与百姓生活息息相关,因此物价稳定是国家宏观调控的重要目标之一.本文采用正态性检验、关联维检验和最大Lyapunov检验等方法,对我国的物价波动进行混沌性检验.结果表明:CPI、PPI和RPI的波动均不服从正态分布;三者的波动均具有混沌性,且PPI序列的混沌性最强,即原材料商品市场具有更加复杂的演化规律;影响物价运行的决定性因素约有1-2个;CPI、PPI和RPI的可预测时长分别约为27.62、2.27、10.78个月.

关键词：物价波动、混沌特性、关联维数、最大Lyapunov指数

分类号：F822.0;F726;TN912.34

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;山东省社会科学基金规划项目;首都社会建设与社会管理协同创新中心项目

在线出版日期：2017-04-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：86-90