国内外玉米价格传导效应实证研究
本文对国内外玉米价格的传递效应进行实证分析,以期更直观地衡量国内外玉米市场之间的联系.本文选取2005-2016年玉米月度价格作为研究对象,采用协整分析、VAR模型和BEKK模型研究国内外玉米价格传递效应.研究发现,国内玉米价格波动相对稳定,国际玉米价格波动明显;国内外玉米市场间联系不紧密,但国际玉米价格对国内玉米价格存在显著的均值溢出效应;国际玉米价格对国内价格存在单向的波动溢出效应,使得国内玉米市场波动性增加.根据研究结论,本文提出从深化临储政策改革、加大政策引导和支持力度以及完善国际粮食价格预警体系三个方面着手来稳定玉米市场、减少价格波动.
玉米价格传导、价格波动溢出效应、BEKK模型
F832.51;F224.0;F764.3
国家自然科学基金;国家自然科学基金;教育部人文社会科学研究项目;南京市软科学重点项目;现代粮食流通与安全协同创新中心项目;江苏省"青蓝工程"项目;江苏省高等学校优秀中青年教师和校长境外研修项目
2017-03-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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