国债期货定报价机制研究
2013年9月,我国重启国债期货后,对国债期货的交易机制做了进一步完善,使得我国现行国债期货的定价相对复杂.本文通过梳理国债期货定价的基本要素,结合我国国债期货交易特点,重点分析了持有成本定价模型与含空头交割期权的定价模型,并使用TF1512合约的具体数据进行了定价测算.最后,文章对进一步支持我国国债期货的发展和完善提出了对策建议.
国债期货、定报价机制、隐含回购利率、国债期货基差
2015-10-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
76-78
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国债期货、定报价机制、隐含回购利率、国债期货基差
2015-10-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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