非对称股指期货对冲比率建模方法拓展——基于小波多尺度分析
沪深300股指期货推出已四年多,目前市场上的投资者仍多采用单一期限的方差最小化对冲比率模型.针对这一不足,本文通过融入小波分析,建立了基于投资者期限的期货对冲比率模型,并考虑了股市整体行情对期货对冲比率的非对称影响.最后,对多种模型的有效性进行了充分的实证检验,得出了一些有意义的研究结论和投资建议.
小波分析、股指期货、对冲比率
F832.51;TP391.41;P312
教育部人文社会科学研究项目;湖北省教育厅人文社会科学研究重点项目
2014-08-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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