国际原油期货价格波动趋势分析——基于ARIMA模型的实证研究
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟夸效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未氧短期内继续保持震荡上行趋势。
WTI、原油价格、国际大宗商品价格、ARMA
F746.41(国际贸易)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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