我国股票市场价格波动的非对称性分析

摘要：

本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。

关键词：股价波动、非对称性、实证分析

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：58-59