世界原油价格的不确定性研究——基于R/S方法的世界原油价格非线性分析

摘要：

由于受到各种因素的影响,油价的波动往往充满不确定性.本文对WTI和Brent原油价格时间序列进行非线性分析,得出世界原油价格都是具有记忆的持久性时间序列.然而,这种记忆性是极为有限的.基于这一结论,本文认为世界石油市场充满了风险;并且短期内的油价预测结果更令人信服,而随着预测周期的增长,油价预测往往是不准确的.这对国家以及石油企业相关政策的制定有积极的作用.

关键词：R/S法、Hurst指数、原油价格、非线性

分类号：F7(贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金

在线出版日期：2009-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：53-54