对我国认股权证定价的研究
目前,我国权证市场投机气氛浓、价格波动大、市场风险高,呈现出很强的非理性特征.本文以招行认股权证为研究对象,运用B-S模型和数值法对其进行实证定价,并对二者之间的差距进行了探究.研究结论以期为广大投资者提供正确的投资对策和建议,为进一步推出其他金融衍生品创造好的环境,促进我国资本市场朝更加理性方向发展.
认股权证、B-S期权定价模型、蒙特卡罗摸拟
F832.5;F279.246;F045.3
国家自然科学基金70671075
2008-06-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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