基于注意力机制的CNN-LSTM短期电价预测

摘要：

短期电价预测结果的准确性对存在多元化竞争格局的电力市场具有重要意义.为提高在电价跳跃点和尖峰点的预测精度及预测效率,针对多因素融合影响的电价序列与其影响因素间隐含的非线性关系,提出了一种基于ATT-CNN-LSTM的短期电价预测方法.首先,采用灰色关联度分析法分析负荷因素与电价之间的关联程度,筛选出关联度较高的数据作为最优模型输入.其次,通过注意力机制(Attention,ATT)自适应分配输入数据的权重,以权重大小区分强弱特征数据.再利用卷积神经网络(Convolution Neural Networks,CNN)对数据集进行二次特征提取及降维处理,优化输入长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)中的数据,从而提升LSTM网络的预测精度与训练速度.对澳大利亚电力市场的实测数据进行算例分析,通过与其他主流算法对比,验证了所提方法具有更高的预测精度和计算效率.

关键词：注意力机制、卷积神经网络、长短期记忆神经网络、电价预测、灰色关联度分析

所属期刊栏目：50

分类号：TP391;TP183;F426.61

资助基金：国家自然科学基金;山东省自然科学基金青年项目;青岛西海岸新区科技项目

在线出版日期：2022-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：125-132