电力市场价格风险价值与波动预测研究综述
电力工业的市场化改革后，电价由供需双方共同决定，电价波动更加剧烈，给电力市场参与者带来了巨大风险，电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同，对计算电力市场VaR的非参数法、参数法和半参数法分别进行了总结评述，其中重点分析了基于GARCH模型和基于“实现波动”参数法和基于极值理论的半参数法。半参数法结合了非参数法和参数法的优点提高了VaR的计算精度，阀值的确定仍需进一步研究。
电力市场、VaR度量、GARCH模型、实现波动、极值理论
TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)
国家自然科学基金项目71201180；教育部人文社会科学研究项目10XJC790006；重庆市科委自然科学基金计划项目CSTC2010BB6091This work is supported by National Natural Science Foundation of China 71201180
2014-02-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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