基于CVaR报童模型的风力发电商最优投标策略

摘要：

在日前市场和实时市场两市场交易结构下,风电出力的波动性增加了风力发电商的市场交易风险.如何根据出力特性,合理制定日前市场投标策略,以在一定风险程度下实现收益最大化,是风力发电商面临的重要问题.分析了实时市场中风力发电商与火力发电商的交易行为,建立了实时市场均衡模型,明确了实时市场均衡条件；以风力发电商收益的CVaR值最大化为目标,在考虑实时市场均衡条件的前提下,基于报童理论建立了风力发电商日前市场投标决策模型,求解此模型是典型的均衡约束的均衡问题(EPEC).以蒙特卡罗方法和非线性互补方法为基础,设计了相应的求解算法.通过仿真算例对所提出的模型和算法的有效性进行了验证.

关键词：风力发电商、日前和实时市场、投标策略、报童问题、条件风险值、均衡约束均衡问题、蒙特卡罗方法

所属期刊栏目：40

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70771039;国家电网公司科技项目KJ-2010-26

在线出版日期：2013-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：14-20