基于信用评级的银行风险限额测算方法

摘要：

客户风险限额是银行信用风险管理的重要手段,改进其测算方法有利于提高银行的风险管理水平.根据信用风险理论,通过分析得出一个合理的基本假设,即公司信用等级和公司的信用风险水平具有一一对应关系,根据该假设提出基于客户信用等级确定客户风险水平的方法,构建了一种非线性的银行客户风险限额测算模型,将这种模型应用于某银行的限额管理工作,并与银行现有的风险限额方法进行了对比分析.

关键词：风险限额、客户评级、违约概率、信用风险

所属期刊栏目：19

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70471062

在线出版日期：2006-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：66-71