10.3969/j.issn.1672-0334.2005.06.012
基于期权定价理论的中国非上市公司信用风险度量研究
基于期权定价理论的非上市公司模型是由穆迪公司旗下的KMV公司开发的针对非 上市公司信用风险度量和管理的模型.在介绍非上市公司模型的基础上,根据中国的实际情况对模型进行了初步调整和完善,并利用中国上市公司数据和某国有商业银行非上市公司的信贷数据对非上市公司模型在中国的适用性进行了验证,实证结果表明非上市公司模型在中国具有一定的预测能力,但预测准确率低于欧美国家.
非上市公司模型、KMV模型、信用风险度量、非上市公司
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F830.59(金融、银行)
重庆市金融学会资助项目
2006-03-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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