我国油脂类期货价格之间的联动分析

摘要：

基于我国期货市场豆油、菜籽油和棕榈油的收盘价格,运用相关分析、协整分析、误差修正模型来研究目前上市的油脂类期货之间的关联性.研究表明,棕榈油期货上市会增强豆油和菜籽油之间的相关性,3个品种的期货之间存在长期均衡关系,豆油和棕榈油期货价格对其它2个品种存在价格引导作用,对价格的波动影响较大,菜籽油对其它2个品种的价格引导作用不强,对其价格波动影响小.

关键词：期货价格、相关性、协整、误差修正模型

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目"网络环境下关联消费者的相互影响与购买行为研究"70972091;华中农业大学基金资助项目"基于农户社会网络关系下的农业技术扩散研究"Xb0910

在线出版日期：2011-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：39-43