农产品市场价格超短期预测研究——基于西红柿日批发价格的现代时间序列法建模

摘要：

为科学分析与预测农产品市场日价格走势,研究农产品市场日价格波动的随机性特征,增强价格的预见性和市场的调控性,选择全国西红柿日批发价格为预测对象,基于价格序列数据的ADF检验和ARCH效应检验,结合2008-2009年间731天日价格数据分析,利用ARIMA、ARCH、GARCH等现代时间序列法,分别建立西红柿日批发价格预测模型,并选取2010年1月1-10日进行样本外区间的评估预测.研究表明,3个日价格预测模型的平均绝对百分比误差(MAPE)都在2%以内,其中GARCH模型在预测中具有更高的精度;农产品市场价格超短期预测中,在没有突发性因素干扰的情况下,所建立的3个模型预测结果的精度比较理想,但对于突发性事件等引起的价格急剧变化难以定量化模拟和预测.

关键词：农产品、市场、日价格、短期预测、模型

分类号：F323.7(中国农业经济)

资助基金：国家"十一五"科技支撑计划重点项目"农产品数量安全智能分析与预警的关键技术及平台研究"2009BADA9B01;中央公益性科研院所基本科研业务费专项2010-J-11

在线出版日期：2011-03-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：40-45