我国股票市场波动性分析

摘要：

我国的股票市场是全球波动性较大的几个股票市场之一,对其进行波动性分析,对我国股市长期稳定健康发展具有重要的促进作用.本文选取 2006 年1月 4日到2018年12月28日年上证指数日收盘价的数据,利用GARCH族模型综合性的对我国股票市场进行波动性分析,结果发现:我国股票市场在波动上具有非对称性和杠杆效应的特征,并且存在波动聚集现象.

关键词：GARCH族模型、股票市场、波动性、非对称性、杠杆性

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2023-10-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：49-51