遗传算法在投资组合优化中的应用

摘要：

在中央经济工作会议定调2022年全面实施证券发行注册制背景下,探索量化投资与智能算法相结合,克服传统人工决策带来的不足十分有意义.本文利用均值-方差投资组合模型中收益与风险相平衡的思想,以0-1背包问题为媒介,在背包具有最大载重量为约束条件下,物品的装包与不装包两种状态,重新定义在初始投资成本具有约束的条件下,对股票池中的个股进行投资与不投资做出决策,最后用MATLAB程序实现遗传算法这一智能优化算法,使模型的求解过程具有生物的遗传进化能力与自适应能力,最后得出收益最大化的投资组合,在现实中具有很强的操作性,为投资者提供行之有效的股票选择方案与决策依据.

关键词：均值-方差投资组合、0-1背包问题、遗传算法、实证分析

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2023-10-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：54-56