影子银行对金融市场风险溢出效应分析

摘要：

影子银行的风险防范能力和效果直接影响金融市场的稳定运行和经济发展,研究影子银行对金融市场的风险溢出效应具有重要意义.本文综合运用CoVaR模型和GARCH模型,衡量影子银行与金融市场之间的风险溢出效应,针对影子银行与金融市场的风险监管和经济发展提出对策建议.

关键词：影子银行、风险溢出效应、GARCH模型、CoVaR模型

分类号：F222;F83(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2023-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：57-59