10.3969/j.issn.1672-190X.2022.07.026
铜期货定价模式比较研究
本文以上海期货交易所铜期货为例,运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较.首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计,然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测.结果表明:在短期价格预测方面,Vasicek模型比CIR模型要好.
期货定价;Vasicek模型;CIR模型;铜期货
FO212.1;F83;F724.5
2022-03-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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