10.3969/j.issn.1672-190X.2022.04.031
基于詹森阿尔法的基金业绩分析
本文选取2006~2020年在我国上市的116只证券投资基金组合,将这116只证券投资基金组合的年度收益率作为研究分析的数据.综合考虑,选择詹森阿尔法这个经典指数基金业绩衡量指标,使用詹森阿尔法单因素模型和双因素模型进行实证分析.实证结果表明:基金组合整体来看并没有"跑赢"市场,但是存在着少数个别的基金投资组合可以"跑赢"市场投资组合.
证券投资基金;詹森阿尔法;单因素模型;双因素模型
F83(金融、银行)
2022-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
78-79