资本资产定价模型实证研究

摘要：

资产定价理论作为现代金融理论的组成之一,传统CAPM模型指出个股收益只和整个市场的系统性风险有关,但随着越来越多的学者通过实证分析表明,市场中存在着大量实际收益不同于CAPM定价的现象,单一系统性风险无法完全衡量股票的平均收益.因此,本文基于CAPM模型对我国家居用品行业进行实证分析,选择我国规模各异的8只不同上市公司股票,样本区间选择2017～2019年的日收盘数据,采用CAPM模型分析验证,从而判断CAPM能否合理分析资产的价格.

关键词：资产定价;CAPM模型;市场异象;家居用品行业

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2022-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：71-73