基于Copula聚类模型股票市场VaR度量

摘要：

对股票分组引入聚类分析,通过对股票收益率的分析完成中央汇金投资机构所持有的20支股票的聚类,建立t-Copula聚类-VaR模型,得出各置信度下的VaR值,且计算出的VaR通过Kupiec似然比检验,由此避免金融产品自身属性对Copula分组-VaR模型的影响,为金融产品投资者提供新的风险价值衡量方向.

关键词：Copula;K-均值聚类;VaR;蒙特卡洛模拟

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2021-12-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：70-71