10.3969/j.issn.1672-190X.2021.23.032
SHIBOR利率期限结构变化影响因素分析
采用SVAR模型和主成分分析方法,对央行2007年1月~2020年5月SHIBOR的月度收益率进行实证分析,计算出水平、斜率和曲度因子,并对影响其变化的宏观因素进行分析.研究结果显示:SHIBOR 90%以上的变动可由水平因子来表示,经济基本面和具体市场的资金面均会对SHIBOR的变动产生影响.
SHIBOR;SVAR;利率期限结构;利率市场化
F83(金融、银行)
2021-11-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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