沪深300指数周日历效应的迁移

摘要：

2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移状况,并从价格发现的角度解释其原因,提出相应建议.

关键词：沪深300指数;周日历效应;迁移;限制交易GARCH模型

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2021-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：55-57