我国A股零售业上市公司收益率实证研究

摘要：

本文选取我国A股市场中43只零售业股票作为研究对象,根据规模和账面市值比将43只股票分成4组,利用STA-TA15软件回归分析检验Fama-French三因子模型在我国零售业市场上的适用性.研究发现:三因子模型能够拟合我国零售板块股票的超额收益变动,且经实证可知:当公司规模和股票投资类型不同时,投资组合的超额收益受三因子的影响也存在差异,需要引起投资者关注.

关键词：FF三因子模型、零售业、股票收益率

分类号：F832.6(金融、银行)

在线出版日期：2021-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：68-69