原煤产品价格预测效果评价

摘要：

随着煤炭开采及煤化工企业生产的多元化,风险敞口更加复杂,利用期货工具进行风险管理势在必行.利用期货合约进行风险管理的前提是做好期货价格的预测.用焦炭、动力煤、聚丙烯、甲醇四个主力期货合约的收盘价分别建立和拟合ARIMA模型和BP神经网络预测模型,并对价格预测能力进行效果评价.通过模型对比发现:BP神经网络预测模型的效果好于ARIMA模型;动力煤期货合约对模型的适用性更佳.

关键词：煤炭、ARIMA模型、BP神经网络预测模型、价格预测

分类号：F714.1(国内贸易经济)

资助基金：2019年度宁夏哲学社会科学基金青年项目:"宁夏推动现代金融工具更好地服务能源产业发展的研究"研究成果;2019年宁夏回族自治区青年拔尖人才项目支持;2020年度宁夏高等学校科学研究项目:"宁夏工业企业应对公共卫生突发事件的生产能力储备情况的调查研究"研究成果

在线出版日期：2020-09-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：82-84