10.3969/j.issn.1672-190X.2020.10.025
沪港通背景下汇率与股价关系研究
沪港通的开通,对我国上海和深圳股市都产生深远影响.在沪港通开通背景下,采用最新相关日度数据,分为总体阶段、开通之前、开通之后三个阶段,运用状态空间模型研究沪港通开通前后汇率对股价的动态时变影响.研究结果表明:沪港通的开通,加强汇率与股价之间的长期协整关系,削弱汇率对股价的动态时变影响,但加剧动态影响系数的波动.
沪港通、汇率、股价、状态空间模型
F83(金融、银行)
2020-05-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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