我国银行业系统性风险度量

摘要：

本文借鉴Tobias Adrian和Markus K.Brunnermeier的CoVar方法,并以分位数回归的CoVaR模型为基础,应用2006年1 0月至2018年1 0月股价数据对我国16家上市银行的系统性风险进行度量.并用Eviews数据分析软件对其进行实证分析,实证研究结果表明:在所研究的商业银行中,中信银行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等大型全国性商业银行的风险溢出效应比较大,其对我国银行业系统性风险的影响和作用相对比较明显,因此相关金融监管部门应加强对这些银行的监管力度.

关键词：CoVaR方法、系统性风险、上市银行、度量

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2019-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：66-69