稀疏分位数投资选择模型及其算法

摘要：

我们考虑经典Markowitz均值-方差框架内的投资组合选择问题,将其重新定义为一个约束罚稀疏分位数回归问题.我们通过采用Half阈值算法分别将稀疏度k(k的取值分别为6、7、8、9)不同的投资组合随迭代次数收益与误差的变化情况进行分析,从数值实验结果来看,在稀疏度K=7时,能通过较少的迭代次数达到最大的期望值,即可以使投资者的收益最大化.

关键词：稀疏投资选择、Half算法、分位数阈值算法

分类号：F83(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目11601409;陕西省自然科学基础研究计划青年项目2017JQ1029

在线出版日期：2019-06-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：77-79