10.3969/j.issn.1672-190X.2018.15.021
人民币汇率波动实证研究
人民币汇率波动影响着我国的国际竞争力.本文通过对2010年1月1日至2017年12月29日人民币对美元日汇率中间价建立ARCH族模型,通过比较GARCH、EGARCH、TGARCH,得出GARCH(1,1)对人民币汇率波动具有更好的解释力,且得出人民币收益率上一期的波动性相对于外部冲击对于人民币汇率的影响更大.
ARCH族、GARCH、TGARCH、EGARCH
F83(金融、银行)
2018-08-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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