基于KMV模型的锦州银行信用风险评估研究

摘要：

锦州银行经过多年的经营发展,不仅成功在香港上市,而且在锦州市的市场份额远远超过四大国有银行,形成独有的现象;由于城市银行自身的特点,客户对锦州银行信用风险水平产生疑虑.对锦州银行信用风险评估无疑可以明确研究结论,同时可以帮助银行决策者提高规避信用风险水平,保持银行健康经营与发展.本文以2016年各银行财务报表数据与股票交易数据为基础,运用KMV模型,对锦州银行信用风险进行评估,研究发现锦州银行的违约距离比较小,违约概率比较大;信用级别处于穆迪A1,标准普尔处于AA/A.

关键词：信用风险、KMV模型、违约距离、违约概率

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2017-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：184-187