10.3969/j.issn.1672-190X.2016.20.040
商品期货跨品种套利实证分析
本文运用协整关系对我国期货市场大豆和豆粕跨品种套利进行研究。首先介绍传统的t套利方式;其次,使用软件检验大豆和豆粕价格的相关性,对其进行单位根检验。并论证大豆和豆粕的价差套利可行性及模型和投资方案。在研究跨品种套利时将理论与实证相结合,完善跨品种套利理论,推进我国期货套利市场。
跨商品套利、基差、大豆压榨利润、强相关性
F83(金融、银行)
2016-11-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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