10.3969/j.issn.1672-190X.2016.08.033
上证50股指期货市场价格发现功能实证研究
本文通过多变量协整检验与VAR模型,研究一段时期内上证50股指现货与期货价格之间的关系,判断上证50股指期货市场是否存在价格发现功能。研究发现:上证50股指期货与现货价格存在相互影响的关系,并且上证50股指期货价格对上证50股指现货价格的冲击影响较强,表明上证50股指期货市场存在价格发现功能。
上证50股指期货、多变量协整、脉冲响应函数
F83(金融、银行)
2016-04-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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