10.3969/j.issn.1672-190X.2016.04.038
基于VaR模型的商业银行风险管理
VaR是目前国际主流的市场风险计量工具之一,在国外应用相当广泛,而由于中国金融市场与国外金融市场存在差异,中国商业银行在运用VaR上面临着许多困难.通过对我国商业银行风险管理现状的研究、VaR在国内外应用状况研究以及对VaR模型的研究,分析我国商业银行运用VaR进行风险管理的适用性、局限性以及所需的条件,并得出结论.
商业银行、VaR方法、市场风险
F83(金融、银行)
2016-03-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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