基于ARIMA模型的股票市盈率分析及预测

摘要：

市盈率是股票投资者分析股票价值的重要指标之一。本文针对影响市盈率的众多因素难以度量，从市盈率数据本身出发，引入ARIMA模型，利用Box-Jenkins方法，对股票市盈率进行分析并预测。对交通银行股票市盈率数据进行实证分析，并作短期预测，结果显示模型预测精度较高。

关键词：市盈率、ARIMA模型、B-J时间序列分析、预测

分类号：F12(中国经济)

在线出版日期：2015-01-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：36-37