10.3969/j.issn.1672-190X.2014.21.020
我国上市商业银行系统性风险测度
基于CoVaR方法,通过分位数回归模型,对中国16家上市商业银行系统性风险贡献度进行测度。测度结果表明:相比于VaR及CoVaR方法,ΔCoVaR及%CoVaR是衡量边际风险贡献度更好的指标;工商银行的VaR值较低但其相对系统性风险贡献度居首位;一些银行自身发展迅速但也增加了中国银行业的系统性风险。
系统性风险贡献度、CoVaR、上市商业银行
F832.33(金融、银行)
2014-12-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
42-43,44