我国股指期货价格影响因素实证研究

摘要：

我国的股指期货还处于刚刚起步阶段,对这个市场的研究多数停留在理论阶段,未曾涉及过针对股指期货价格的建模和预测.因此,运用相关统计分析方法,找出影响股指期货价格的因素,如CPI、工业增加值、期货的剩余期限、道琼斯工业平均指数和原油期货WTI价格等.对这些影响因素进行层次分析,在此基础上拟合相应的GARCH模型,最后根据拟合的模型对股指期货投资者提出合理化建议.

关键词：股指期货、层次分析法、GARCH模型

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2013-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：62-64