10.3969/j.issn.1672-190X.2012.12.035
期权定价理论及其Matlab实现过程
期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Mat l ab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。
Matlab、教学实践
F83(金融、银行)
国家自然科学基金项目70971037;教育部人文社科青年项目12YJCZH128
2012-08-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
68-69