中国创业板市场羊群行为时序变化分析

摘要：

本文利用金融时间序列GARCH模型对创业板市场羊群行为的时序变化进行研究，结果表明创业板市场股票羊群行为受到宏观货币政策和市场容量等多方面的影响。因此，严格市场准入机制，完善信息披露机制，才能维护创业板市场的正常和稳定运行。

关键词：创业板、羊群行为、GARCH模型

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2012-05-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：72-73