基于VaR模型的证券投资组合风险分析

摘要：

VaR方法是分析证券投资风险的常用方法,本文介绍VaR模型的一种分析及计算方法,即蒙特卡洛模拟法.通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考.

关键词：VaR、蒙特卡洛模拟法、投资组合、风险

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2011-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：62-63