我国商业银行利率风险管理探析

摘要：

利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理.本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议.

关键词：缺口管理、有效持续期、期权调整利差、隐含期权风险、控制

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2011-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：56-58