非寿险精算中的复合分布模拟方式

摘要：

随机模拟方法在非寿险问题中有着广泛的应用,特别是在用理论分布计算有困难或需要快速得到很长时间才能积累起来的观测值时,随机模拟方法就能显示其独特的作用.在非寿险精算中,当已知理论分布为常用的损失分布时,可以进行连续型随机变量的模拟;当已知理论分布为泊松分布、二项分布、负二项分布、几何分布时,可以进行离散型随机变量的模拟.但是,在一些模型问题中,只用连续型分布模拟或离散型分布模拟是解决不了问题的.例如,在机动车辆保险中,保险标的在保险期限内发生损失的总金额数.因为在车保中的损失总金额不但跟发生损失次数有关,还和每次损失额有关.在这种情况下,建立新的模型即短期聚合风险模型,这个模型在非寿险精算中有很重要的地位和应用,而对模型中的总金额的模拟就是复合分布随机数的模拟.

关键词：非寿险精算、复合分布、模拟

分类号：F84(保险)

在线出版日期：2010-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57