套利交易的优点与不足

摘要：

@@ 套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约.交易者买进他认为相对"便宜的"合约,同时也卖出他认为相对"高价的"合约,从两合约价格间的来回变动中获利.在进行套利时,交易者注意的是合约之间的相互的相对价格关系,而不是绝对价格水平.这里所说的期货合约可以是同一期货品种的不同交割月份,也可以是相互关联的两种不同商品,还可以是不同期货市场的同种商品.套利交易者可以同时在一种期货合约上做多、在另一种期货合约上做空,通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系很小.套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利.

机标关键词：套利交易、期货合约、价格水平、跨商品套利、相互关联、同种、水平关系、期货市场、期货品种、跨市套利、跨期套利、交割月份、价格关系、合约价格、种类、价差

分类号：F83;TN2

在线出版日期：2010-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：71-72