10.3969/j.issn.1672-190X.2010.06.026
β系数在A股市场上升阶段应用可行性分析
β系数表示证券(组合)的收益率对市场收益率的敏感度.β系数高意味着市场风险大,期望收益率高;β系数低意味着市场风险小,期望收益率也较低.本文按行业对沪深两市上升阶段进行实证分析.分别介绍β系数相关理论、国内外研究现状、文章的研究思路和实证分析.通过研究发现,β系数在我国A股市场上升阶段应用是不可行的.
资本资产定价模型、β系数、收益率、线性回归
F830.9(金融、银行)
2010-04-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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