中国GDP计量经济分析预测

摘要：

本文建立了1952～2007年中国GDP的计量经济模型(ARIMA模型).对有指数趋势的原始序列用单位根法和自相关图法判别差分后序列是否平稳,先通过最小BIC值建立计量经济模型中的时间序列模型,然后利用AIC和SBC准则判别所建立的模型是否为最优,然后用条件最小二乘法对模型的参数进行估计,并进行白噪声检验和参数显著性检验,预测2008～2015年GDP的发展水平.

关键词：ARIMA模型、SAS软件、AR模型

分类号：F12(中国经济)

在线出版日期：2009-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：17-18