基于VaR的银行操作风险度量

摘要：

操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一,操作风险的度量是对操作风险进行有效管理的前提之一.本文利用国内三家上市银行的数据对基于VaR的银行操作风险的度量进行实证研究.结果表明,在现阶段国内缺乏数据统计的大背景下,收入模型、证券因素模型在操作风险的衡量中具有一定的可用性;在我国目前的上市银行中,深圳发展银行的操作风险管理水平相对要好.

关键词：操作风险、VaR方法、收入模型、证券因素模型

分类号：F83(金融、银行)

在线出版日期：2009-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：44-46